Pellegrini ha explicado, desde su visión, las razones por las que fracasó en el Real Madrid: "Es verdad que llegaron grandes estrellas, pero teníamos muchos delanteros y pocos centrocampistas, los jugadores que quería mantener fueron vendidos. Además, Cristiano Ronaldo estuvo una buena parte del campeonato lesionado. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo, muchas figuras llegaron ese año, y a veces toma tiempo lograr que se complementen de la mejor manera", afirmó.
Muy sincero, el técnico reveló que su paso por el banquillo del Bernabéu fue el peor: "Mi período en el Madrid fue el más doloroso de mi carrera. El equipo no estaba completo, todavía estaba en una etapa de formación y tenía algunos problemas obvios. Me fui con un sabor amargo de no lograr ningún título pese a hacer récord de puntos en una Liga".
Pellegrini no tuvo problemas para dirigir el vestuario blanco: "Es más fácil de lo que uno cree entrenar a estos jugadores, o al menos así lo viví yo. El plantel del Madrid en esa época tenía grandes figuras como Cristiano, Kaka, Xabi y Benzema, pero cuando el jugador con el mayor ego es el primero en llegar a entrenar y el último en irse, todo se facilita", aseguró.