Pellegrini conoce de primera mano al Málaga después de haber pasado en la entidad malagueña tres años. Con el chileno, el equipo blanquiazul se metió por primera vez entre los 8 mejores equipos de Europa después de pasar por encima del Oporto en la Champions League.
Pellegrini decidió abandonar el Málaga en la temporada 2012-13 y se fue al Manchester City hasta que terminó haciendo las maletas para llegar al fútbol chino. En su estancia en la Costa del Sol, el chileno concedió una entrevista a 'Marca' en la que habló del Málaga.
"Ver al Málaga en esta situación me produce, primero, intranquilidad y, luego, angustia. Es una zona, además, donde salen jugadores de talento", afirmó.
El ex técnico malaguista fue cuestiona sobre si le gustaría volver algún para ayudar al club de la Rosaleda: "No me gusta ser absoluto en los conceptos, pero me costaría mucho volver a un equipo donde ya estuve. Siempre digo que el Madrid me permitió venir al Málaga. Por eso, cuando Mourinho criticó aquello, era, para mí, un prestigio. He tenido la suerte de haber hecho la mejor campaña, hasta entonces, en la historia de cada uno de los clubes donde estuve: San Lorenzo, Villarreal, Málaga, City... y en el Madrid hice la mejor Liga en puntos hasta entonces (09-10). Pero las segundas partes no me gustan".