La última vez que el Real Madrid ganó la Copa del Rey fue en la temporada 2013-14, cuando todavía estaba Carlo Ancelotti al frente del equipo. Aquella temporada el Madrid hizo doblete, pues ganó la Champions al Atleti en Lisboa, y fue tercero en Liga, tras 'colchoneros' y 'culés'.
Desde entonces el torneo copero se le ha resistido al Real Madrid. El curso siguiente el Atleti le apeó en octavos y al siguiente fue eliminado de la competición a las primeras de cambio por la alineación indebida de Denis Cheryshev en Cádiz.
En la 2016-17, fue el Celta quien eliminó al Madrid, en cuartos en esta vez. En esa misma ronda, un año después, fue el Leganés quien dio la sorpresa al ganar 1-2 en el Bernabéu, y el curso pasado fue el Barça quien cortó la progresión del Madrid en semifinales.
De todas esas eliminaciones, Zidane estuvo en el banquillo en dos de ellas. Llegó tras lo de Cádiz, y cayó en cuartos ante Celta y Leganés. El curso pasado Zidane se hizo de nuevo con las riendas del equipo, pero este ya estaba eliminado de la Copa para entonces.
Zidane ha tenido dos ocasiones para ganar este trofeo, y en ambas tropezó por sorpresa ante rivales que a priori eran asequibles. La de esta temporada será su tercera oportunidad de lograr un trofeo que el Madrid solo ha ganado tres veces en los últimos 30 años, algo que no pareció preocupar en absoluto al galo cuando le preguntaron por ello, a lo que respondió con soberbia recordando las 13 Champions del club.